FXシステムトレード

ＦＸとは、外国為替取引のことです。「 Foreign Exchange 」の略ですね。

ＦＸは、24時間いつでも取引できることから平日に時間の無いサラリーマンを中心として多くの投資家に注目されている人気上昇中の投資です。

ＦＸは、取扱業者によって、外国為替保証金取引・外国為替証拠金取引・外貨保証金取引などと呼ばれていますが、すべて同じ取引の事を指して呼んでいます。

ＦＸ（外国為替取引）と聞くと難しそうに思うかもしれませんが、簡単に説明すると、手持ちのお金で他の国のお金を買ったり売ったりする取引のことですね。

もっと言えば、両替です。両替のタイミングでお金を増やすということです。

現在では、インターネットの普及によって、プロが使っているようなツールや情報が無料で使用することができるようになったりしていて、個人投資家の人に対してずいぶん便利になりました。

ＦＸは、他の投資に比べて、いろいろな点で投資家の自由度が高く、リスクをきちんとコントロールするのであれば、管理人もオススメのたいへん魅力的な投資です。

FXの通貨

米ドル (USD)

アメリカは世界経済の中心で、米ドルは世界の基軸通貨として世界各国で流通していてまさに世界経済のリーダー格ともいえるでしょう。アメリカの政治や経済の動向が為替市場に大きな影響を与えます。

ユーロ(EUR)

EUに加盟している25カ国のうち、12カ国が新しい単一通貨として使用している通貨です。米ドルに次いで第二の基軸通貨とての地位を確率しつつあります。

英ポンド (GBP)

イギリスはヨーロッパの経済大国ですが、ユーロには加盟していません。先進国の中では、他国に比べると経済状態は安定しています。

スイスフラン (CHF)

ユーロ通貨の国に囲まれながらも、スイスフランとして独自の通貨を維持しています。低金利の通貨です。

カナダドル (CAD)

豪ドルやNZドルと並んで資源国通貨の代表格です。

豪ドル (AUD)

オーストラリアの通貨で、資源産出国通貨の代表です。
豪ドルはNZドルに次ぐ高金利通貨として注目を集めています。

NZドル (NZD)

資源国通貨で豪ドルと似た動きをします。高金利通貨の代表格です。

香港ドル (HKD)

人民元と一体化した通貨ですので、人民元が変動相場制に移行すれば、香港にも大きな影響を与えます。

人民元 (RMB)

中国は高い水準の経済成長を見せていますが、銀行の不良債権問題や生活水準格差などの多くの問題も抱えています。

韓国・ウォン (KRW)

大韓民国の通貨で、韓国ウォンは比較的安定しており、景気拡大を続けている傾向にあります。

南アフリカ・ランド (ZAR)

南アフリカは世界一の金やプラチナなどの産出国で、アフリカの中では経済大国です。ランドは金の価格動向に比例する傾向があるようです。高金利の通貨です。

システムトレードってなに？

システムトレードとは、人間の感情を排して買い時・売り時をプログラム化し、システムが出した機械的なシグナルに従って売買するトレードの技法です。

これに対して機械的なシステムに頼らず、個人の感覚によって売買を判断する技法を自己裁量トレードといいます。


システムトレードのメリット

先物やオプションの運用のプロであるＣＴＡ（商品投資顧問業者）の中でも、システムトレードを行っている者の方が多く、平均のパフォーマンスも自己裁量のトレーダーよりも良くなっているというデーターも出ています。

システムトレードで、あらかじめ売買ルールを確定しておけば、欲望や恐怖などの感覚や感情による突発的なトレードを防ぐことができ、過去データの結果を検証することによって、今までより自信を持ってトレードに臨めることは確かだと思います。

また、一流トレーダーの手法を容易に再現することができるため、安定的なトレード収益を期待することができます。


システムトレードのデメリット

有効に機能するシステムをつくるには、膨大な時間と労力を要します。

また、システムが完成すれば、後はシステムがだす指示の通りに売買するので極めて退屈であるということです。


システムトレードの運用

人それぞれに独自のトレード技法があるかと思いますが、自分のトレード結果に満足している人はそう多くないと思います。むしろ「あの時こうしていれば良かった」というように後悔をする機会のほうが多いのではないかと思います。

当然ですが、システムトレードを使ったからといって必ず勝てるというものではありません。自分なりにいろいろと工夫をして「勝てるシステム」を構築し、ゆとりのあるトレードを目指してみましょう。

トレンドフォローとは、その名のとおり、トレンドを追っかけるタイプのシステムで、

日本語では順張りと呼ばれます。タートルズのシステムが有名ですが、年々機能しなく

なってきているのも有名です。とはいえ、トレンドというのは発生するものなので、

堅牢な手法だといえます。ブレイクしたらその方向に張るといたってシンプルな手法

ですが、実際に使いこなすのはなかなか困難です。まず、トレンドフォローのパフォー

マンスの特性として、一発逆転ホームランタイプの手法なのでプロフィットファクターが

大きくなるという傾向があります。しかし、トレンドが発生しない期間はマーケット全体

の7割以上なので、そのほとんどの期間はドローダウンに苦しめられることになります。

勝率も一般に低いのでホームランはなかなかきません。これを解決するために可能な限り

システムを適用して運用する銘柄を分散させます。たいがいの銘柄でシステムの成績が

マイナスでドローダウンが蓄積されていても、どれかひとつホームランがあれば、

ちゃらになってしまう、とこういう考え方です。この分散というのが特にこのトレンド

フォローシステムを運用するうえで最大の秘密であり肝であると言えます。さらに、

トレンドフォローの欠点は、大きなトレンドを狙えば狙うほど途中のロスカットが

少なくなり、ホームランも大きくなるのですが、このために非トレンド期間のロスカット

の幅を十分に取る必要があります。つまり損きりの幅が大きいということです。

これもドローダウンが膨大になる要因のひとつでしょう。そして、トレンドにのっている

ポジションでは、そのトレードはある意味「ロック」されます。数ヶ月にわたる

大トレンドで1枚のポジションを持っていたとします。この間、資金は順調に増えて

どんどん余裕が出てきて、再投資したいと思います。しかし、どのタイミングで枚数

上乗せすればいいのでしょうか？トレンドはいつか終わるので、その新たに建てた

ポジションは負けトレードになる可能性もあります。こういうポジション管理、

ピラミッディングのようなテクニックも最適化する必要があり、これも分散とならんで

タートルズ的ななトレンドフォローの秘密でありますが、難しいです。メンタリティの

部分においてですが、この勝率が低いだとかドローダウンの累積が大きいというのは

とて運用においてもシビアな要素です。勝つためのシステムが通常負けるのが当たり前と

いうジレンマは実際運用してみると、それを頭では理解していてもなかなかストレス

フリーに運用するのは至難の業です。トレンドに乗っているときもその含み益をいつ

枚数上乗せ再投資するか？というジレンマもあります。


FX システムトレード MetaTrader チャートより引用

カウンタートレンドとは、トレンドフォローの逆で、非トレンドモードのレンジモードで

利益をあげるタイプのシステムで、日本語では逆張りと呼ばれます。パフォーマンスを

評価するうえで、プロフィットファクターがトレンドフォローのシステムに対して小さく

なる傾向があります。メリットはトレンドフォローのデメリットがないことです。一般に

トレンドフォロータイプのシステムよりも勝率が高く、ほとんどの期間トレンドが発生

していないマーケットの状態で利益をあげることができます。損きり幅は、システムに

よってまちまちですが、トレンドフォローのように大きくせずとも機能します。勝率が

トレンドフォローよりも高いという点にからみますが、カウンタートレンドがトレンド

フォローに対してアドバンテージがあると思うのは、いつ運用にはいっても、いつ中止

しても、たいしてパフォーマンスには影響がないということです。トレンドフォローは

そのほとんどの利益をまれなホームラントレードに依存しているため、そのホームラン

タイミングが来るときにはしっかりマーケットでそのシステムを運用している必要が

あります。それ以前それ以後で、システムを運用しても単なる損失を出すシステムで

終わります。粘り強く継続してコンスタントにトレンドフォローシステムを使い続ける

ことにあります。さんざんシステムを信じるとか継続して運用する必要があるとかいう

のは、このトレンドフォローシステムの難しさという部分も大きいとおもいます。

また、カウンタートレンドではトレンドフォローポジションのように、長期間ポジション

がロックされるということがないので、各トレードの途中のどのタイミングで枚数を

コントロールすべきか？というジレンマはありません。トレード期間はだいたい利益

トレードも、損失トレードも似たようなものなので、そのトレード単位で枚数を自由に

コントロールすることが可能です。このように、カウンタートレンドはいつ使い始めても

たいしてパフォーマンスは左右されない、と運用タイミングに関してトレンドフォローの

ような運（大相場だと大もうけだがそれ以外はドローダウン）に依存する部分が小さく、

ポジション管理が各トレードごとでできるのでユニットごとにわかれている感じで

楽です。カウンタートレンドであっても、対象銘柄を分散できるのならば、分散する

ことがよりよいパフォーマンスをたたき出すために肝要です。


FX システムトレード MetaTrader チャートより引用